Сравнение FYX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
FYX и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VXF немного отстают с 11.00%.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и VXF
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
FYX vs. VXF — Ранг доходности на риск
FYX
VXF
Сравнение FYX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.42 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.48 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.06 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FYX и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и VXF
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и VXF
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -58.03% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.68% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -36.39% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -41.72% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.47% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -9.61% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.59% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и VXF
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 13.50% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.05% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.35% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 22.25% | +1.96% |