PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SMCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FYX charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

SMCP

1 день
0.16%
1 месяц
-25.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SMCP

2026 (YTD)
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		9.09%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.87%

Correlation

The correlation between FYX and SMCP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.27

Сравнение распределения секторов FYX и SMCP

Секторы
FYX
SMCP

Финансовые услуги

17.5%
98.8%

Промышленность

15.9%
13.1%

Здравоохранение

14.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.3%

Технологии

10.9%
11.1%

Недвижимость

8.4%
3.1%

Энергетика

6.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.1%

Сырьевые материалы

4.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
SMCP
98.8%

Промышленность

FYX
15.9%
SMCP
13.1%

Здравоохранение

FYX
14.3%
SMCP
11.0%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SMCP
7.3%

Технологии

FYX
10.9%
SMCP
11.1%

Недвижимость

FYX
8.4%
SMCP
3.1%

Энергетика

FYX
6.4%
SMCP
7.6%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
SMCP
8.1%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SMCP
7.9%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SMCP
4.0%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SMCP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ

Доходность на риск

FYX vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-1.43

+1.79

Просадки

Сравнение просадок FYX и SMCP

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-27.86%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.87%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-5.59%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

43.35%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

43.35%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

43.35%

-19.14%

Сравнение комиссий FYX и SMCP

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SMCP

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and SMCP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for SMCP.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор