PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SMCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP).

FYX и SMCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и SMCP

2026 (YTD)
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		-3.57%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%

Доходность по периодам

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

SMCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с VIOO

Сравнение комиссий FYX и SMCP

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYX vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSMCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SMCP

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SMCP

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMCP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMCP.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

0.00%

-61.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

0.00%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SMCP

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

0.00%

+22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

0.00%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

0.00%

+24.21%