PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SCDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, FYX returned 46.93% vs 39.67% for SCDS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYX показывает доходность 27.49%, а SCDS немного ниже – 26.85%.

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SCDS

2026 (YTD)20252024
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%11.62%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between FYX and SCDS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between FYX and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и SCDS

Секторы
FYX
SCDS

Финансовые услуги

17.3%
15.2%

Промышленность

16.6%
16.3%

Здравоохранение

14.0%
13.8%

Технологии

11.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.3%

Недвижимость

8.6%
5.4%

Энергетика

5.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Сырьевые материалы

4.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
SCDS
15.2%

Промышленность

FYX
16.6%
SCDS
16.3%

Здравоохранение

FYX
14.0%
SCDS
13.8%

Технологии

FYX
11.7%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SCDS
10.3%

Недвижимость

FYX
8.6%
SCDS
5.4%

Энергетика

FYX
5.7%
SCDS
4.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
SCDS
2.5%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SCDS
2.4%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SCDS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с IJRSCDS с IWC

Доходность на риск

FYX vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.11

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

4.50

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

15.62

+4.60

FYX vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и SCDS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-26.71%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.85%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.09%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-5.02%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SCDS

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 3.78% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.58%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.98%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

20.98%

+3.16%

Сравнение комиссий FYX и SCDS

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SCDS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYX and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (3.86%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, FYX leads with 46.93% vs 39.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 46.93% return vs 39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SCDS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for FYX.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.40% for SCDS.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор