Сравнение SCDS с SEIS
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and SEIS (SEI Select Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 28.28% for SEIS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for SEIS.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и SEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SEIS с доходностью 13.79%.
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и SEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 11.27% | 1.64% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 13.79% | 9.81% | 1.14% |
Correlation
The correlation between SCDS and SEIS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between SCDS and SEIS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. SEIS — Ранг доходности на риск
SCDS
SEIS
Сравнение SCDS c SEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | SEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.54 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 8.43 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.50 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.70 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и SEIS
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке SEIS в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и SEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -26.08% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.18% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.67% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.00% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.36% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и SEIS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеют волатильность 5.58% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.42% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 13.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.89% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.11% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.11% | -0.91% |
Сравнение комиссий SCDS и SEIS
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEIS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и SEIS
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SEIS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.37% | 0.59% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCDS and SEIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCDS has higher volatility (5.58%) compared to SEIS (5.42%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs SEIS's -26.08%.
On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 28.28% for SEIS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SEIS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for SEIS.
They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.55% for SEIS.
SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и SEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор