JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) Коэффициент Сортино: 2.76
Коэффициент Сортино SCDS равен 2.76, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.76 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 7 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SCDS
SCDS опережает 69.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция SCDS на рынке
График показывает коэффициент Сортино SCDS относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.01 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.01 до 2.99
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.99 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 10.26+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.93 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF с другими ETF в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SCDS с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 7 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| GSC | Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 3.86 | |||
| FDM | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.45 | |||
| IWC | iShares Microcap ETF | 3.42 | |||
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 3.41 | |||
| QQQS | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.26 | |||
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | 3.25 | |||
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 3.10 | |||
| SFLO | Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 3.06 | |||
| CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 3.01 | |||
| ROSC | Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.97 | |||
| SCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 2.76 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SCDS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SCDS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore SCDS risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.