PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 55.24% for IWC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 18.97%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и IWC

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.64%

Correlation

The correlation between SCDS and IWC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between SCDS and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и IWC

Секторы
SCDS
IWC

Технологии

20.8%
18.4%

Финансовые услуги

14.7%
18.1%

Промышленность

14.6%
13.3%

Здравоохранение

11.0%
28.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.3%

Недвижимость

4.9%
3.5%

Энергетика

3.9%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.8%

Технологии

SCDS
20.8%
IWC
18.4%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
IWC
18.1%

Промышленность

SCDS
14.6%
IWC
13.3%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
IWC
28.1%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
IWC
5.3%

Недвижимость

SCDS
4.9%
IWC
3.5%

Энергетика

SCDS
3.9%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
IWC
4.4%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
IWC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
IWC
1.9%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
IWC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOSSCDS с IJR
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

SCDS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.47

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

14.76

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SCDS и IWC

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-64.61%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.43%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.90%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-15.28%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.75%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и IWC

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) составляет 5.58%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что SCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.29%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

17.26%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

23.63%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

24.42%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.42%

-3.22%

Сравнение комиссий SCDS и IWC

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и IWC

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and IWC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs IWC's -64.61%.

On 1-year performance, IWC leads with 55.24% vs 42.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWC has performed better with a 55.24% return vs 42.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

SCDS and IWC have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.60% for IWC.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор