- ISIN
- US46654Q6668
- CUSIP
- 46654Q666
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции SCDS — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) показал доход в 26.51% с начала года и 45.21% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SCDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SCDS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.29% | 0.11% | -3.64% | 12.94% | 5.77% | 3.29% | 26.51% | ||||||
| 2025 | 4.33% | -4.92% | -7.77% | -2.39% | 5.13% | 5.16% | 1.74% | 6.74% | 1.16% | 1.28% | 1.81% | -0.50% | 11.27% |
| 2024 | 7.75% | -0.28% | -1.10% | 10.06% | -8.29% | 7.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF has an annualized alpha of 2.63%, beta of 1.09, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2024.
- This ETF captured 128.34% of S&P 500 Index gains and 122.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 128.34%
- Участие в снижении
- 122.29%
Комиссия
Комиссия SCDS составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCDS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.46 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 10.92 | +6.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.69 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.15% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.69 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -26.71%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.85%март 2026 г. | 2mo 6d | 14d | 2mo 20dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.78%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.64%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.58%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| SCDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -56.78% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.21% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.71% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.04% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCDS