График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) показал доход в 3.82% с начала года и 38.31% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.44%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SCDS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.29% | 0.11% | -3.64% | 1.25% | 3.82% | ||||||||
| 2025 | 4.33% | -4.92% | -7.77% | -2.39% | 5.13% | 5.16% | 1.74% | 6.74% | 1.16% | 1.28% | 1.81% | -0.50% | 11.27% |
| 2024 | 7.75% | -0.28% | -1.10% | 10.06% | -8.29% | 7.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 1.09, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 09.08.2024.
- Этот ETF участвовал в 152.22% снижения S&P 500 Index, но только в 135.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.09 и R² 0.73 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 135.94%
- Участие в снижении
- 152.22%
Комиссия
Комиссия SCDS составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCDS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.97 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.82 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.76 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SCDS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.69 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.15% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.69 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF составляет 4.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.71% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 197 |
| -8.85% | 23 янв. 2026 г. | 46 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.78% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 22 |
| -5.64% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 6 | 25 нояб. 2024 г. | 10 |
| -5.58% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCDS