PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDS с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с WCEO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.04% vs 28.82% for WCEO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 19.68%.

SCDS

1 день
-0.33%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
20.64%
С начала года
28.79%
1 год
42.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.11%

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCDS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
$176.38K$92.63K$113.44K

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

Сравнение доходности по годам SCDS и WCEO

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		28.79%11.27%7.26%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%4.67%

Correlation

The correlation between SCDS and WCEO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SCDS and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и WCEO

Секторы
SCDS
WCEO

Финансовые услуги

17.7%
18.4%

Здравоохранение

17.5%
12.0%

Технологии

14.6%
16.2%

Промышленность

12.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.4%

Недвижимость

6.1%
6.5%

Энергетика

4.4%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.3%

Финансовые услуги

SCDS
17.7%
WCEO
18.4%

Здравоохранение

SCDS
17.5%
WCEO
12.0%

Технологии

SCDS
14.6%
WCEO
16.2%

Промышленность

SCDS
12.8%
WCEO
15.1%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.5%
WCEO
13.4%

Недвижимость

SCDS
6.1%
WCEO
6.5%

Энергетика

SCDS
4.4%
WCEO
4.5%

Сырьевые материалы

SCDS
4.2%
WCEO
4.2%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.9%
WCEO
4.1%

Коммунальные услуги

SCDS
2.8%
WCEO
1.9%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.1%
WCEO
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с SEISSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJRSCDS с IWC
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с DFMCWCEO с ALTYWCEO с DES

Доходность на риск

SCDS vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCDS c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.97

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.95

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.16

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

13.40

+3.24

SCDS vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и WCEO

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-25.88%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.96%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.48%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.27%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и WCEO

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.99%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

10.33%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.67%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.91%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

17.91%

+2.95%

Сравнение комиссий SCDS и WCEO

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и WCEO

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности WCEO в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.89%1.15%0.42%0.00%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and WCEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (4.22%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs WCEO's -25.88%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.04% vs 28.82% for WCEO. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.04% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

SCDS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.54% for WCEO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hypatia. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.85% for WCEO.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор