PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с DES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while DES is passively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 25.57% for DES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 15.19%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
-1.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.57%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и DES

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.19%0.25%7.75%

Correlation

The correlation between SCDS and DES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between SCDS and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и DES

Секторы
SCDS
DES

Технологии

20.8%
5.5%

Финансовые услуги

14.7%
23.7%

Промышленность

14.6%
13.3%

Здравоохранение

11.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.8%

Недвижимость

4.9%
9.6%

Энергетика

3.9%
10.7%

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.8%

Технологии

SCDS
20.8%
DES
5.5%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
DES
23.7%

Промышленность

SCDS
14.6%
DES
13.3%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
DES
1.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
DES
14.8%

Недвижимость

SCDS
4.9%
DES
9.6%

Энергетика

SCDS
3.9%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
DES
6.0%

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
DES
4.6%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с IJRSCDS с SEIS
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SCDS vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.57

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.36

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.36

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

9.57

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.57

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SCDS и DES

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-65.48%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.64%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.52%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.68%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.68%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и DES

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.19%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.02%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.46%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

19.57%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.97%

-0.77%

Сравнение комиссий SCDS и DES

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и DES

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.40%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and DES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to DES (4.19%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 25.57% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 25.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

DES has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.38% for DES.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор