PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FYX returned 21.34%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%3.58%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between FYX and QQQS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between FYX and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и QQQS

Секторы
FYX
QQQS

Финансовые услуги

17.5%
0.0%

Промышленность

15.9%
4.8%

Здравоохранение

14.3%
41.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.2%

Технологии

10.9%
42.1%

Недвижимость

8.4%

-

Энергетика

6.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

FYX
17.5%
QQQS
0.0%

Промышленность

FYX
15.9%
QQQS
4.8%

Здравоохранение

FYX
14.3%
QQQS
41.0%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
QQQS
5.2%

Технологии

FYX
10.9%
QQQS
42.1%

Недвижимость

FYX
8.4%
QQQS

-

Энергетика

FYX
6.4%
QQQS
2.2%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
QQQS
1.4%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
QQQS
1.0%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

FYX vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.07

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.85

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

6.05

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

20.20

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FYX и QQQS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-38.06%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-13.63%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-34.32%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-13.25%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.07%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и QQQS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.46%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

18.55%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

26.84%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

28.34%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

28.34%

-4.13%

Сравнение комиссий FYX и QQQS

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и QQQS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and QQQS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, FYX leads with 21.34% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYX has performed better with a 21.34% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.68% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор