PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с OVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, FYX returned 10.83%/yr vs 7.83%/yr for OVS. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FYX charges 0.63%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 26.50%.

FYX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
19.77%
С начала года
29.40%
1 год
47.92%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.64%
Всё время*
9.47%

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
$4.70M$3.83M$3.92M

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам FYX и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		29.40%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%8.60%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between FYX and OVS is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between FYX and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и OVS

Секторы
FYX
OVS

Финансовые услуги

17.4%
17.0%

Промышленность

16.4%
15.5%

Здравоохранение

15.0%
12.4%

Технологии

11.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.2%

Недвижимость

8.6%
7.6%

Энергетика

5.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

FYX
17.4%
OVS
17.0%

Промышленность

FYX
16.4%
OVS
15.5%

Здравоохранение

FYX
15.0%
OVS
12.4%

Технологии

FYX
11.8%
OVS
15.6%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
OVS
13.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
OVS
7.6%

Энергетика

FYX
5.1%
OVS
4.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.0%
OVS
4.2%

Сырьевые материалы

FYX
4.2%
OVS
4.6%

Коммуникационные услуги

FYX
3.2%
OVS
3.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
OVS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с FDGOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

FYX vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYX c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.96

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

4.67

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

15.35

+6.02

FYX vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа OVS равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и OVS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-45.09%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.51%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-30.49%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-30.49%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.00%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-11.10%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.59%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и OVS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.23%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.12%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.20%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

23.09%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

27.26%

-3.10%

Сравнение комиссий FYX и OVS

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и OVS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OVS в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.88%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FYX and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.83%) compared to FYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, FYX leads with 10.83% vs 7.83% for OVS. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 10.83% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.88% for FYX.

They also come from different issuers: First Trust and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.83% for OVS.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор