PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с OVS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, FYX returned 9.53%/yr vs 6.88%/yr for OVS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 23.52%.

FYX

1 день
0.79%
1 месяц
4.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.59%
1 год
49.42%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.63%

OVS

1 день
1.03%
1 месяц
4.29%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.37%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		25.10%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%8.60%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		23.52%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between FYX and OVS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between FYX and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и OVS

Секторы
FYX
OVS

Финансовые услуги

17.3%
16.4%

Промышленность

16.6%
15.1%

Здравоохранение

14.0%
10.9%

Технологии

11.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.1%

Недвижимость

8.6%
7.5%

Энергетика

5.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
OVS
16.4%

Промышленность

FYX
16.6%
OVS
15.1%

Здравоохранение

FYX
14.0%
OVS
10.9%

Технологии

FYX
11.7%
OVS
17.5%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
OVS
13.1%

Недвижимость

FYX
8.6%
OVS
7.5%

Энергетика

FYX
5.7%
OVS
5.4%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
OVS
3.7%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
OVS
5.0%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
OVS
3.7%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
OVS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с SPSMOVS с MSSMOVS с OVB

Доходность на риск

FYX vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.14

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.00

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

4.89

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

15.87

+5.52

FYX vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и OVS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-45.09%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.51%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-30.49%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-30.49%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-11.26%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и OVS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.21%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.46%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

19.46%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.24%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

27.41%

-3.22%

Сравнение комиссий FYX и OVS

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и OVS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности OVS в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.97%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.50%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FYX and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (5.21%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, FYX leads with 9.53% vs 6.88% for OVS. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 9.53% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.97% for FYX.

They also come from different issuers: First Trust and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.83% for OVS.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор