Сравнение FYX с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
FYX и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.47% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и IWN
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
FYX vs. IWN — Ранг доходности на риск
FYX
IWN
Сравнение FYX c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.91 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.07 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 8.21 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FYX и IWN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и IWN
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и IWN
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -61.55% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.80% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -26.70% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -46.08% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.81% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -10.22% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и IWN
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.30% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.16% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 12.99% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 21.78% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.53% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.37% | +0.84% |