PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FYX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FYX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%9.64%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FYX и IGLD

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.17

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

9.64

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.06

-0.72

Корреляция

Корреляция между FYX и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IGLD

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и IGLD

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-18.59%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-17.56%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-18.59%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-10.51%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-5.01%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

10.62%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

21.23%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.76%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

14.90%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

14.86%

+9.35%