PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с ESIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FYX charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FYX и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FYX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
19.77%
С начала года
29.40%
1 год
47.92%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.64%
Всё время*
9.47%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
$4.70M$3.83M$3.92M

Сравнение доходности по годам FYX и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		29.40%12.68%12.22%18.30%-16.74%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between FYX and ESIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between FYX and ESIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYX и ESIX

Секторы
FYX
ESIX

Финансовые услуги

17.4%
17.0%

Промышленность

16.4%
17.1%

Здравоохранение

15.0%
10.8%

Технологии

11.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.2%

Недвижимость

8.6%
7.0%

Энергетика

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Финансовые услуги

FYX
17.4%
ESIX
17.0%

Промышленность

FYX
16.4%
ESIX
17.1%

Здравоохранение

FYX
15.0%
ESIX
10.8%

Технологии

FYX
11.8%
ESIX
17.0%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
ESIX
12.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
ESIX
7.0%

Энергетика

FYX
5.1%
ESIX
5.9%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.0%
ESIX
3.4%

Сырьевые материалы

FYX
4.2%
ESIX
4.9%

Коммуникационные услуги

FYX
3.2%
ESIX
3.1%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
ESIX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с VAMOESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRS

Доходность на риск

FYX vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYX c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

—

—

FYX vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

—

—

Сравнение комиссий FYX и ESIX

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и ESIX

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.88%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FYX and ESIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.88% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор