PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с ESIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FYX и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FYX

1 день
-0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.86%
1 год
47.16%
3 года*
22.06%
5 лет*
9.19%
10 лет*
13.06%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		22.94%12.68%12.22%18.30%-16.74%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between FYX and ESIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between FYX and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и ESIX

Секторы
FYX
ESIX

Финансовые услуги

17.3%
17.0%

Промышленность

16.6%
17.2%

Здравоохранение

14.0%
10.8%

Технологии

11.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.4%

Недвижимость

8.6%
6.9%

Энергетика

5.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.0%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
ESIX
17.0%

Промышленность

FYX
16.6%
ESIX
17.2%

Здравоохранение

FYX
14.0%
ESIX
10.8%

Технологии

FYX
11.7%
ESIX
16.6%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
ESIX
12.4%

Недвижимость

FYX
8.6%
ESIX
6.9%

Энергетика

FYX
5.7%
ESIX
6.7%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
ESIX
4.4%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
ESIX
2.9%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FDMESIX с VAMOESIX с FNDCESIX с DGRS

Доходность на риск

FYX vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

—

—

FYX vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

—

—

Сравнение комиссий FYX и ESIX

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и ESIX

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.67%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FYX and ESIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.67% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор