PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FYX returned 20.01%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FYX charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FYX и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-17.44%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between FYX and ESIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between FYX and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и ESIX

Секторы
FYX
ESIX

Финансовые услуги

17.5%
17.0%

Промышленность

15.9%
17.2%

Здравоохранение

14.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.4%

Технологии

10.9%
16.6%

Недвижимость

8.4%
6.9%

Энергетика

6.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
ESIX
17.0%

Промышленность

FYX
15.9%
ESIX
17.2%

Здравоохранение

FYX
14.3%
ESIX
10.8%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
ESIX
12.4%

Технологии

FYX
10.9%
ESIX
16.6%

Недвижимость

FYX
8.4%
ESIX
6.9%

Энергетика

FYX
6.4%
ESIX
6.7%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
ESIX
4.4%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
ESIX
2.9%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDCESIX с VAMO

Доходность на риск

FYX vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.20

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.84

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.08

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

6.57

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.20

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FYX и ESIX

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-27.56%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.18%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.56%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.42%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.59%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.22%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и ESIX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.40%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.99%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.53%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

21.53%

+2.68%

Сравнение комиссий FYX и ESIX

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и ESIX

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYX and ESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.71%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, FYX leads with 20.01% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYX has performed better with a 20.01% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.69% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.12% for ESIX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор