Сравнение FYX с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
FYX и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.73% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и DES
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
FYX vs. DES — Ранг доходности на риск
FYX
DES
Сравнение FYX c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.19 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 4.22 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYX и DES составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и DES
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и DES
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -65.48% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.44% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.16% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -45.65% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.03% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -9.76% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.80% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и DES
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.89% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 11.88% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 20.51% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 19.66% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 21.97% | +2.24% |