PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FYX и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.60% соответственно.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FYX и CIBR

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FYX vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.00

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.17

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.04

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

0.10

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.00

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между FYX и CIBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и CIBR

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FYX и CIBR

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-33.89%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-21.96%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-33.89%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-33.89%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-18.89%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-8.66%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

8.11%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.03%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.47%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

24.46%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.20%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.22%

+0.99%