PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с ALTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

FYX и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.40% против 6.27% соответственно.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV

Сравнение комиссий FYX и ALTY

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

FYX vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.54

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.29

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

6.78

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ALTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между FYX и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и ALTY

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FYX и ALTY

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-51.47%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.52%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-18.48%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-51.47%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.22%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-6.85%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.62%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и ALTY

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.89%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

4.66%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

9.68%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

10.77%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

16.63%

+7.58%