PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLD с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

FYLD и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%12.84%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий FYLD и TAIL

И FYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

FYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

0.10

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.30

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.05

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.11

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

0.13

+19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.10

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.47

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.43

+0.87

Корреляция

Корреляция между FYLD и TAIL составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и TAIL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TAIL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и TAIL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-52.36%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.24%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-38.44%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-47.46%

+45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-28.71%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

13.30%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и TAIL

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.44%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.09%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.83%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.90%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.06%

+3.03%