PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 11.38%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%12.84%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between FYLD and TAIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.49

The correlation between FYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и TAIL

Секторы
FYLD
TAIL

Энергетика

32.7%
3.5%

Финансовые услуги

18.9%
11.8%

Промышленность

16.1%
8.3%

Сырьевые материалы

9.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Технологии

4.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

FYLD
32.7%
TAIL
3.5%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
TAIL
11.8%

Промышленность

FYLD
16.1%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
TAIL
1.8%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
TAIL
10.1%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
TAIL
4.9%

Технологии

FYLD
4.2%
TAIL
35.6%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
TAIL
11.2%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
TAIL
2.4%

Здравоохранение

FYLD

-

TAIL
8.5%

Недвижимость

FYLD

-

TAIL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
-1.03

+4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-1.46

+6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.83

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

-0.80

+8.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

-2.01

+28.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

-1.03

+4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.57

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.48

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FYLD и TAIL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-52.36%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-10.95%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-20.65%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-38.44%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-51.56%

+50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-29.12%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.35%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и TAIL

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

6.45%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.51%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.90%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.94%

+3.09%

Сравнение комиссий FYLD и TAIL

И FYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и TAIL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.00%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, FYLD leads with 11.38% vs -8.38% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 11.38% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.49% for TAIL.

FYLD is categorized as Global Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор