PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 12.38%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%14.07%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between FYLD and TAIL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.49

The correlation between FYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и TAIL

Секторы
FYLD
TAIL

Энергетика

23.6%
3.1%

Финансовые услуги

22.3%
11.1%

Промышленность

13.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.5%

Сырьевые материалы

7.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Технологии

3.0%
39.0%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

FYLD
23.6%
TAIL
3.1%

Финансовые услуги

FYLD
22.3%
TAIL
11.1%

Промышленность

FYLD
13.7%
TAIL
7.8%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.8%
TAIL
9.9%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.9%
TAIL
4.5%

Сырьевые материалы

FYLD
7.9%
TAIL
1.7%

Коммуникационные услуги

FYLD
5.0%
TAIL
10.6%

Коммунальные услуги

FYLD
4.0%
TAIL
2.1%

Технологии

FYLD
3.0%
TAIL
39.0%

Здравоохранение

FYLD

-

TAIL
8.3%

Недвижимость

FYLD

-

TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.96

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-1.36

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.84

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

-0.68

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

-1.45

+19.49

FYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и TAIL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-52.36%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-12.02%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-21.60%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-38.44%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-52.02%

+50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-29.39%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.64%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и TAIL

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.94%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.67%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.52%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.90%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

14.87%

+2.87%

Сравнение комиссий FYLD и TAIL

И FYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и TAIL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and TAIL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, FYLD leads with 12.38% vs -8.84% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 12.38% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.95% for TAIL.

FYLD is categorized as Global Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор