PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.35%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.98% соответственно.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between FYLD and SYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.66

The correlation between FYLD and SYLD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и SYLD

Секторы
FYLD
SYLD

Энергетика

32.7%
17.7%

Финансовые услуги

18.9%
22.7%

Промышленность

16.1%
8.1%

Сырьевые материалы

9.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
22.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.8%

Технологии

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
32.7%
SYLD
17.7%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
SYLD
22.7%

Промышленность

FYLD
16.1%
SYLD
8.1%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
SYLD
7.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
SYLD
22.9%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
SYLD
6.8%

Технологии

FYLD
4.2%
SYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
SYLD
6.0%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
SYLD

-

Здравоохранение

FYLD

-

SYLD
5.6%

Недвижимость

FYLD

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

FYLD vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.65

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.54

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

3.70

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

10.02

+16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.65

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SYLD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-45.36%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-6.93%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-26.62%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-26.62%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-45.36%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.66%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.55%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.00% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.13%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.94%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.55%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.62%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.96%

-4.93%

Сравнение комиссий FYLD и SYLD

И FYLD, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SYLD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and SYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 11.35% for FYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD and SYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.86% for SYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор