Сравнение FYLD с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
FYLD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYLD имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SPGM немного впереди с 11.83%.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и SPGM
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
FYLD vs. SPGM — Ранг доходности на риск
FYLD
SPGM
Сравнение FYLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.41 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.03 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.09 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 9.76 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.41 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и SPGM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и SPGM
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и SPGM
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -33.97% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.96% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.93% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -33.97% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -5.72% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.85% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.56% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и SPGM
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.33% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.22% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 17.49% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.94% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.56% | +0.53% |