Сравнение FYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
FYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.46% соответственно.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и GAA
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
FYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск
FYLD
GAA
Сравнение FYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 2.03 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.70 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.87 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 11.69 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.03 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и GAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и GAA
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что сопоставимо с доходностью GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и GAA
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -26.57% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -7.18% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.47% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -26.57% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.40% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.90% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.76% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и GAA
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.81% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.24% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 10.34% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.27% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 11.05% | +7.04% |