PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.34%/yr vs 7.66%/yr for GAA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.66% соответственно.

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between FYLD and GAA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.62

The correlation between FYLD and GAA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и GAA

Секторы
FYLD
GAA

Энергетика

32.7%
13.2%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Промышленность

16.1%
14.2%

Сырьевые материалы

9.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.5%

Технологии

4.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.8%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

13.9%

Энергетика

FYLD
32.7%
GAA
13.2%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
GAA
17.5%

Промышленность

FYLD
16.1%
GAA
14.2%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
GAA
9.7%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
GAA
8.5%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
GAA
3.5%

Технологии

FYLD
4.2%
GAA
8.7%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
GAA
4.0%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
GAA
3.8%

Здравоохранение

FYLD

-

GAA
3.2%

Недвижимость

FYLD

-

GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

FYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.34

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.30

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

3.68

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.21

14.09

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FYLD и GAA

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-26.57%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-5.78%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-7.18%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.47%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-26.57%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.85%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и GAA

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.49%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.38%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

9.16%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.28%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.09%

+6.94%

Сравнение комиссий FYLD и GAA

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и GAA

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and GAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.03%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs GAA's -26.57%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.34% vs 7.66% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.34% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.58% for GAA.

FYLD is categorized as Global Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.41% for GAA.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор