PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. FYLD is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 12.79%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам FYLD и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%3.00%13.18%-5.53%0.22%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between FYLD and BOAT is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between FYLD and BOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и BOAT

Секторы
FYLD
BOAT

Энергетика

25.1%
10.3%

Финансовые услуги

22.2%
6.6%

Промышленность

13.7%
29.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Технологии

2.7%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
25.1%
BOAT
10.3%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
BOAT
6.6%

Промышленность

FYLD
13.7%
BOAT
29.2%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
BOAT

-

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
BOAT

-

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
BOAT

-

Технологии

FYLD
2.7%
BOAT

-

Здравоохранение

FYLD

-

BOAT

-

Недвижимость

FYLD

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

FYLD vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.26

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

4.36

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

12.30

+6.80

FYLD vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и BOAT

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.94%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-11.60%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-33.94%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-33.94%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.56%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.49%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.11%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и BOAT

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.75%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.96%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

20.71%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

25.03%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

25.06%

-7.31%

Сравнение комиссий FYLD и BOAT

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и BOAT

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and BOAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 12.79% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.31% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cambria and Tidal. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.69% for BOAT.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор