PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с BDVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while BDVL is passively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 8.59%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам FYLD и BDVL

2026 (YTD)2025
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%5.66%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%

Correlation

The correlation between FYLD and BDVL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов FYLD и BDVL

Секторы
FYLD
BDVL

Энергетика

25.1%
2.2%

Финансовые услуги

22.2%
13.5%

Промышленность

13.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.2%

Сырьевые материалы

7.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.8%

Коммунальные услуги

3.9%
4.5%

Технологии

2.7%
26.2%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

1.1%

Энергетика

FYLD
25.1%
BDVL
2.2%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
BDVL
13.5%

Промышленность

FYLD
13.7%
BDVL
15.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
BDVL
9.2%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
BDVL
3.0%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
BDVL
5.3%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
BDVL
8.8%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
BDVL
4.5%

Технологии

FYLD
2.7%
BDVL
26.2%

Здравоохранение

FYLD

-

BDVL
10.5%

Недвижимость

FYLD

-

BDVL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FYLD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

—

—

FYLD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и BDVL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-7.71%

-36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.01%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-1.11%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

9.48%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

9.48%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

9.48%

+8.27%

Сравнение комиссий FYLD и BDVL

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и BDVL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BDVL в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and BDVL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.31% for FYLD.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор