PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и BDVL

2026 (YTD)2025
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%4.31%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between FYLD and BDVL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов FYLD и BDVL

Секторы
FYLD
BDVL

Энергетика

32.7%
2.8%

Финансовые услуги

18.9%
13.9%

Промышленность

16.1%
15.4%

Сырьевые материалы

9.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.3%

Технологии

4.2%
23.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.7%

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

1.0%

Энергетика

FYLD
32.7%
BDVL
2.8%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
BDVL
13.9%

Промышленность

FYLD
16.1%
BDVL
15.4%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
BDVL
2.6%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
BDVL
6.3%

Технологии

FYLD
4.2%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
BDVL
4.8%

Здравоохранение

FYLD

-

BDVL
11.1%

Недвижимость

FYLD

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FYLD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FYLD и BDVL

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-7.71%

-36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.95%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-1.19%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

9.49%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

9.49%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

9.49%

+8.54%

Сравнение комиссий FYLD и BDVL

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и BDVL

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and BDVL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.66% for BDVL.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор