PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с AZTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while AZTD is passively managed. Over the past 3 years, FYLD returned 21.04%/yr vs 17.36%/yr for AZTD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AZTD.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYLD показывает доходность 14.97%, а AZTD немного ниже – 14.72%.

FYLD

1 день
0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.71%
1 год
33.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.10%

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и AZTD

2026 (YTD)2025202420232022
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.97%34.53%3.00%13.18%2.94%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%6.87%10.34%-1.79%

Correlation

The correlation between FYLD and AZTD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.68

The correlation between FYLD and AZTD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и AZTD

Секторы
FYLD
AZTD

Энергетика

29.3%
5.8%

Финансовые услуги

20.7%
14.6%

Промышленность

16.2%
17.9%

Сырьевые материалы

9.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
21.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.9%

Технологии

3.5%
20.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FYLD
29.3%
AZTD
5.8%

Финансовые услуги

FYLD
20.7%
AZTD
14.6%

Промышленность

FYLD
16.2%
AZTD
17.9%

Сырьевые материалы

FYLD
9.5%
AZTD
3.6%

Потребительский циклический сектор

FYLD
8.6%
AZTD
21.1%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.5%
AZTD
4.0%

Коммуникационные услуги

FYLD
3.8%
AZTD
3.9%

Технологии

FYLD
3.5%
AZTD
20.7%

Коммунальные услуги

FYLD
1.6%
AZTD
3.6%

Здравоохранение

FYLD

-

AZTD
8.8%

Недвижимость

FYLD

-

AZTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD

Доходность на риск

FYLD vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDAZTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.40

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.03

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.21

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.76

7.18

+13.57

FYLD vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AZTD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и AZTD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и AZTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-16.75%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-11.19%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-16.75%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.20%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.86%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.44%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и AZTD

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.28%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.77%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.46%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

17.68%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.55%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.55%

-0.72%

Сравнение комиссий FYLD и AZTD

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и AZTD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AZTD в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.51%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and AZTD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (4.77%) compared to FYLD (4.28%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs AZTD's -16.75%.

On 3-year performance, FYLD leads with 21.04% vs 17.36% for AZTD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYLD has performed better with a 21.04% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.92% for AZTD.

They also come from different issuers: Cambria and Aztlan. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.75% for AZTD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и AZTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор