PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.43%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 11.43% против 6.99% соответственно.

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between FYLD and ACWV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.64

The correlation between FYLD and ACWV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и ACWV

Секторы
FYLD
ACWV

Энергетика

23.6%
3.7%

Финансовые услуги

22.3%
13.2%

Промышленность

13.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.8%

Сырьевые материалы

7.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.9%

Коммунальные услуги

4.0%
7.3%

Технологии

3.0%
25.8%

Здравоохранение

-

13.0%

Недвижимость

-

0.6%

Энергетика

FYLD
23.6%
ACWV
3.7%

Финансовые услуги

FYLD
22.3%
ACWV
13.2%

Промышленность

FYLD
13.7%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.8%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.9%
ACWV
9.8%

Сырьевые материалы

FYLD
7.9%
ACWV
1.5%

Коммуникационные услуги

FYLD
5.0%
ACWV
11.9%

Коммунальные услуги

FYLD
4.0%
ACWV
7.3%

Технологии

FYLD
3.0%
ACWV
25.8%

Здравоохранение

FYLD

-

ACWV
13.0%

Недвижимость

FYLD

-

ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FYLD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.77

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.14

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

0.97

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

2.75

+15.30

FYLD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и ACWV

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-28.82%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.37%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-7.56%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.14%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-28.82%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.70%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.11%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.23%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и ACWV

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.29%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.28%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.05%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

10.28%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

12.29%

+5.45%

Сравнение комиссий FYLD и ACWV

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и ACWV

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and ACWV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.43% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.43% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.94% for ACWV.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.20% for ACWV.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор