PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYEE с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs 5.08% for FBND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FYEE и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYEE и FBND

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%4.61%

Correlation

The correlation between FYEE and FBND is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FYEE vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEEFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.34

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.97

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.91

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

5.77

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEEFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.34

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.45

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FYEE и FBND

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYEEFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-17.25%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-2.66%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.32%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.35%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.88%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и FBND

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FYEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYEEFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

2.73%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

3.86%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

5.92%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

6.09%

+7.74%

Сравнение комиссий FYEE и FBND

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и FBND

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYEE and FBND have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYEE has higher volatility (1.39%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 5.08% for FBND. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 4.70% for FBND.

FYEE is categorized as Derivative Income, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.36% for FBND.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYEE и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор