PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с AFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM).

FYC и AFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FYC и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%2.53%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 1.01%.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX

Сравнение комиссий FYC и AFSM

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYC vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCAFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.91

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.41

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.56

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

5.68

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AFSM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.91

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между FYC и AFSM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и AFSM

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AFSM в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и AFSM

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и AFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-43.54%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.41%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-28.27%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.79%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.71%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.41%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и AFSM

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.67%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.47%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

21.42%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

20.85%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

25.56%

-1.05%