PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с AFSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. FYC is passively managed, while AFSM is actively managed. Over the past 5 years, FYC returned 10.89%/yr vs 8.81%/yr for AFSM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.77%/yr for AFSM.

Доходность

Сравнение доходности FYC и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у AFSM с доходностью 17.17%.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

AFSM

1 день
1.32%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.17%
6 месяцев
16.56%
1 год
32.48%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%2.53%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		17.17%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%

Correlation

The correlation between FYC and AFSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between FYC and AFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и AFSM

Секторы
FYC
AFSM

Здравоохранение

27.9%
17.8%

Технологии

13.7%
20.3%

Промышленность

13.4%
16.9%

Финансовые услуги

10.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Недвижимость

8.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.3%

Энергетика

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

1.5%
0.3%

Здравоохранение

FYC
27.9%
AFSM
17.8%

Технологии

FYC
13.7%
AFSM
20.3%

Промышленность

FYC
13.4%
AFSM
16.9%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
AFSM
14.9%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
AFSM
8.6%

Недвижимость

FYC
8.4%
AFSM
3.8%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
AFSM
4.7%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
AFSM
4.9%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
AFSM
2.3%

Энергетика

FYC
3.4%
AFSM
5.3%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
AFSM
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с IWM

Доходность на риск

FYC vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCAFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.82

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.61

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.41

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

11.21

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа AFSM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.82

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FYC и AFSM

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и AFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-43.54%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.56%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-25.07%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-28.27%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-9.48%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и AFSM

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеют волатильность 5.60% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.19%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.90%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

20.83%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

25.39%

-0.82%

Сравнение комиссий FYC и AFSM

FYC берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AFSM в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и AFSM

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AFSM в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FYC and AFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to AFSM (5.38%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs AFSM's -43.54%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.89% vs 8.81% for AFSM. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.89% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

AFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.07% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while AFSM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.77% for AFSM.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и AFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор