Сравнение FXZ с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
FXZ и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.47% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.24% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
WOOD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и WOOD
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
FXZ vs. WOOD — Ранг доходности на риск
FXZ
WOOD
Сравнение FXZ c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.17 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.22 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.64 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.17 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.17 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и WOOD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и WOOD
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности WOOD в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.54% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и WOOD
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -63.25% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -18.91% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -31.90% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -50.20% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -19.85% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -14.69% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.52% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и WOOD
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.12% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 13.33% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 20.93% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.68% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 21.84% | +2.95% |