PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с REMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

FXZ и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.05%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.24% соответственно.

FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

REMX

1 день
2.95%
1 месяц
-11.88%
С начала года
19.05%
6 месяцев
36.14%
1 год
126.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий FXZ и REMX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

FXZ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.08

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.10

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

15.16

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.10

+0.43

Корреляция

Корреляция между FXZ и REMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и REMX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности REMX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.48%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и REMX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-90.20%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-23.35%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-73.34%

+39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-73.34%

+23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-59.70%

+55.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-67.01%

+55.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.86%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и REMX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

17.39%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

37.90%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

48.30%

-21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

39.76%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

36.61%

-11.82%