PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXZ с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 9.89%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.23% соответственно.

FXZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.56%
6 месяцев
4.73%
С начала года
17.63%
1 год
30.61%
3 года*
6.86%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.89%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.63%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FXZ and NFTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.30

Сравнение распределения секторов FXZ и NFTY

Секторы
FXZ
NFTY

Сырьевые материалы

76.9%
13.1%

Промышленность

15.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Сырьевые материалы

FXZ
76.9%
NFTY
13.1%

Промышленность

FXZ
15.4%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

FXZ
5.1%
NFTY
16.6%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

NFTY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

NFTY
8.1%

Энергетика

FXZ

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

FXZ

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

FXZ

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

FXZ

-

NFTY

-

Технологии

FXZ

-

NFTY
9.0%

Коммунальные услуги

FXZ

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FXZ vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.62

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.85

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.56

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

-1.34

+9.11

FXZ vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и NFTY

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-47.67%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.14%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-21.55%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-21.55%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-47.67%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-16.22%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.63%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

6.82%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и NFTY

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.01%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

12.58%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

14.72%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

17.40%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

20.64%

+4.26%

Сравнение комиссий FXZ и NFTY

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и NFTY

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.43%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and NFTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (5.13%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FXZ leads with 9.89% vs 7.23% for NFTY. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 9.89% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.43% for FXZ.

FXZ is categorized as Materials, while NFTY is India Equities. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.80% for NFTY.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор