Сравнение FXZ с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares Global Materials ETF (MXI).
FXZ и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
MXI iShares Global Materials ETF | 9.91% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции MXI немного впереди с 11.40%.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
MXI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и MXI
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
FXZ vs. MXI — Ранг доходности на риск
FXZ
MXI
Сравнение FXZ c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.10 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.03 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 8.74 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и MXI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и MXI
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MXI в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
MXI iShares Global Materials ETF | 2.02% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и MXI
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -68.44% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.18% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -28.76% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -39.52% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -8.85% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -18.19% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.76% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и MXI
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.12% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 15.13% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 21.32% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.43% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.37% | +4.42% |