PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXZ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXZ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%20.17%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Materials AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FXZ и IGLD

FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FXZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXZIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.09

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.25

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.68

-0.24

FXZ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXZIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между FXZ и IGLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и IGLD

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и IGLD

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FXZIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-18.59%

-46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-17.56%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-18.59%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-11.57%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-5.01%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXZIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

11.19%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

21.21%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

23.75%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

14.90%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

14.86%

+9.93%