Сравнение FXZ с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FXZ и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXZ и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 20.17% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и IGLD
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FXZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FXZ
IGLD
Сравнение FXZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.09 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.25 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.68 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.05 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и IGLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и IGLD
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и IGLD
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -18.59% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.56% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -18.59% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -11.57% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -5.01% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.08% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 11.19% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 21.21% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 23.75% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 14.90% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 14.86% | +9.93% |