Сравнение FXZ с ICBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).
FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FXZ и ICBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и ICBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.20% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и ICBMX
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.
Доходность на риск
FXZ vs. ICBMX — Ранг доходности на риск
FXZ
ICBMX
Сравнение FXZ c ICBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | ICBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.72 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.43 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.59 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 11.22 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и ICBMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и ICBMX
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ICBMX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и ICBMX
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и ICBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -63.92% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.07% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -26.49% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -48.18% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.46% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -17.97% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.71% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и ICBMX
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.79% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 15.91% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 25.07% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.88% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 22.29% | +2.50% |