PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

FXR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции DIA немного отстают с 12.28%.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий FXR и DIA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

FXR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.26

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между FXR и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и DIA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FXR и DIA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-51.87%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-10.79%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.76%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-36.70%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.94%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-7.17%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.95%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и DIA

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.94%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

9.24%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.81%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

14.73%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

17.50%

+4.33%