Сравнение FXR с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FXR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или DIA.
Основные характеристики
| FXR | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 46.19% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.24 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 11.04% |
| Макс. просадка | -63.81% | -51.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXR и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и DIA
С начала года, FXR показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.18% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и DIA
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и DIA
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DIA в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и DIA
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и DIA
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.