PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 12.70%/yr vs 13.21%/yr for DIA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности FXR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции DIA немного впереди с 13.21%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between FXR and DIA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.78

The correlation between FXR and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и DIA

Секторы
FXR
DIA

Промышленность

70.5%
18.4%

Технологии

10.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.6%

Сырьевые материалы

6.2%
4.0%

Финансовые услуги

3.4%
27.2%

Здравоохранение

0.7%
13.1%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
DIA
18.4%

Технологии

FXR
10.3%
DIA
17.1%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
DIA
11.6%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
DIA
4.0%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
DIA
27.2%

Здравоохранение

FXR
0.7%
DIA
13.1%

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
DIA

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

DIA
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

DIA
4.4%

Энергетика

FXR

-

DIA
2.4%

Недвижимость

FXR

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

FXR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.76

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.57

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.18

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

8.42

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FXR и DIA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-51.87%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.76%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-15.95%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.76%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-36.70%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.13%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-7.14%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.52%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и DIA

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.97%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.28%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.10%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

14.78%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.53%

+4.39%

Сравнение комиссий FXR и DIA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и DIA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FXR and DIA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 12.70% for FXR. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.63% for FXR.

FXR is categorized as Industrials Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор