PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXR с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXR и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXR с DIA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

FXR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или DIA.

Доходность

Сравнение доходности FXR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXR:

0.10

DIA:

0.64

Коэф-т Сортино

FXR:

0.44

DIA:

1.10

Коэф-т Омега

FXR:

1.06

DIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

FXR:

0.16

DIA:

0.74

Коэф-т Мартина

FXR:

0.45

DIA:

2.56

Индекс Язвы

FXR:

9.54%

DIA:

4.63%

Дневная вол-ть

FXR:

23.52%

DIA:

17.27%

Макс. просадка

FXR:

-63.81%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FXR:

-14.37%

DIA:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.29% соответственно.

FXR

С начала года

-4.89%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-13.71%

1 год

2.32%

3 года

10.30%

5 лет

13.60%

10 лет

9.60%

DIA

С начала года

0.08%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-4.83%

1 год

11.03%

3 года

10.73%

5 лет

12.01%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Сравнение комиссий FXR и DIA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXR и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и DIA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIA в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.81%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.17%0.55%0.51%0.62%1.10%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FXR и DIA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и DIA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и DIA

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...