Сравнение FXZ с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FXZ и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.52% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и CIBR
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FXZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FXZ
CIBR
Сравнение FXZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.00 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.17 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.03 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.07 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.00 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и CIBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и CIBR
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и CIBR
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -33.89% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -21.96% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -33.89% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -33.89% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -19.50% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.66% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 8.02% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и CIBR
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.04% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 16.45% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 24.46% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.21% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 23.22% | +1.57% |