Сравнение FXY с UDN
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs -0.29%/yr for UDN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности FXY и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям UDN по среднегодовой доходности: -4.66% против -0.29% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам FXY и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FXY and UDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, FXY and UDN have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. UDN — Ранг доходности на риск
FXY
UDN
Сравнение FXY c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.16 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.32 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и UDN
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -41.67% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -5.13% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -8.59% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -20.71% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -25.72% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -28.41% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -20.65% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.51% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и UDN
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеют волатильность 1.52% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.50% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 4.39% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 6.01% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 7.41% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 6.85% | +2.32% |
Сравнение комиссий FXY и UDN
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и UDN
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and UDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (1.52%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, UDN leads with -0.29% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.29% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for FXY.
FXY tracks Japanese Yen, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.77% for UDN.
UDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор