Сравнение FXY с RSP
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 11.84%/yr for RSP. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности FXY и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -4.66% против 11.84% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
RSP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам FXY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13.18% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between FXY and RSP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.24 |
The correlation between FXY and RSP shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXY
RSP
Сравнение FXY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.51 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.51 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и RSP
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -59.92% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.85% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -17.81% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -21.38% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -39.04% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | 0.00% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -6.62% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.07% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и RSP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 8.68% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 11.75% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 16.20% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 18.28% | -9.11% |
Сравнение комиссий FXY и RSP
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и RSP
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and RSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.14%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 11.84% vs -4.66% for FXY. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.84% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while RSP is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор