Сравнение FXY с FFUT
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. FXY is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, FXY returned -9.88% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | -8.97% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between FXY and FFUT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
FXY
FFUT
Сравнение FXY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.35 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 14.55 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и FFUT
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -4.33% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -4.33% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -4.33% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -0.96% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 1.29% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FFUT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.93% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.97% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 11.22% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 11.02% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.02% | -1.79% |
Сравнение комиссий FXY и FFUT
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FFUT
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and FFUT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.35% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -9.88% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор