Сравнение FXY с FFUT
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. FXY is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, FXY returned -6.74% vs 21.43% for FFUT. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXY charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.04%.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $30.28M | $18.59M | $12.83M |
Сравнение доходности по годам FXY и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | -8.97% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
Correlation
The correlation between FXY and FFUT is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. FFUT — Ранг доходности на риск
FXY
FFUT
Сравнение FXY c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.85 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.93 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и FFUT
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -5.59% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -5.59% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -2.77% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -1.13% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.66% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FFUT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.91% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 9.32% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 11.71% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 11.13% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 11.13% | -2.00% |
Сравнение комиссий FXY и FFUT
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FFUT
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and FFUT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.91%) compared to FXY (3.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs -6.74% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs -6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор