PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности FXY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.49% против 18.33% соответственно.

FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between FXY and DXJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between FXY and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

FXY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
3.11

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
4.20

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.94

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

19.29

-20.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

3.11

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

1.39

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.91

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.43

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FXY и DXJ

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-49.63%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.98%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-22.19%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.19%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-39.14%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

0.00%

-55.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-14.34%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

2.81%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и DXJ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.55%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

13.09%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

17.44%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

18.96%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

20.18%

-10.85%

Сравнение комиссий FXY и DXJ

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и DXJ

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXY and DXJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FXY.

FXY is categorized as Currency, while DXJ is Japan Equities. FXY tracks Japanese Yen, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор