Сравнение FXY с DXJ
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности FXY и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -4.66% против 18.56% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам FXY и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between FXY and DXJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between FXY and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. DXJ — Ранг доходности на риск
FXY
DXJ
Сравнение FXY c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.05 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.17 | -20.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и DXJ
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -49.63% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.98% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -22.19% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -22.19% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -39.14% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -2.45% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -14.27% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.89% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и DXJ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 6.26% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 14.30% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 18.31% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 19.05% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 19.92% | -10.75% |
Сравнение комиссий FXY и DXJ
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и DXJ
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and DXJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.26%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while DXJ is Japan Equities. FXY tracks Japanese Yen, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор