PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности FXY и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -4.40% против 1.71% соответственно.

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between FXY and BNDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

FXY vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.55

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.79

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

0.64

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.82

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

0.55

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.61

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FXY и BNDX

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-16.23%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-2.93%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-2.93%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-15.86%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-16.23%

-24.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-1.39%

-54.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-3.08%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.03%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и BNDX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.57%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.91%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

3.43%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

4.88%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

4.09%

+5.24%

Сравнение комиссий FXY и BNDX

FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и BNDX

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXY and BNDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, BNDX leads with 1.71% vs -4.40% for FXY. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.71% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for FXY.

FXY is categorized as Currency, while BNDX is Global Bonds. FXY tracks Japanese Yen, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.07% for BNDX.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор