PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с ^DXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY).

FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXY и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-1.48%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: -3.97% против 0.51% соответственно.

FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-6.20%
3 года*
-6.24%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
-3.97%

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с DXJSFXY с QQQFXY с SCHD
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

FXY vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXY^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.62

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

-0.80

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.59

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.01

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DXY равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXY^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.19

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.08

-0.10

Корреляция

Корреляция между FXY и ^DXY составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^DXY

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXY^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-45.13%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.31%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-15.68%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-15.68%

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-23.41%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-28.18%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.20%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^DXY

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXY^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

3.98%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

7.05%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

7.00%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.53%

+2.94%