Сравнение FXY с ^DXY
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) is Currency fund tracking the Japanese Yen, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 0.57%/yr for ^DXY. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FXY и ^DXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: -4.40% против 0.57% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
^DXY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам FXY и ^DXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
^DXY US Dollar Currency Index | 1.13% | -9.37% | 7.06% | -2.11% | 7.87% | 6.71% | -6.69% | 0.22% | 4.40% | -9.87% |
Correlation
The correlation between FXY and ^DXY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between FXY and ^DXY has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. ^DXY — Ранг доходности на риск
FXY
^DXY
Сравнение FXY c ^DXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | ^DXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.16 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.36 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 0.11 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.28 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и ^DXY
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ^DXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -45.13% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -4.00% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -12.49% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -15.68% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -15.68% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -23.51% | -32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -28.17% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.76% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и ^DXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.94% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 3.91% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 5.70% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 6.97% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 6.49% | +2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and ^DXY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (1.14%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs ^DXY's -45.13%.
^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и ^DXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор