PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXY с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXY и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
-3.78%
1 год
-9.38%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-7.98%
10 лет*
-4.66%

^DXY

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и ^DXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
-3.78%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
^DXY
US Dollar Currency Index
1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between FXY and ^DXY is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between FXY and ^DXY has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

US Dollar Currency Index

Доходность на риск

FXY vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXY^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

FXY vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXY и ^DXY


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXY^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и ^DXY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXY^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

Часто задаваемые вопросы


FXY and ^DXY have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор