PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с ZAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).

FXU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и ZAP

2026 (YTD)20252024
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%1.82%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXU показывает доходность 11.27%, а ZAP немного выше – 11.63%.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с JXI

Сравнение комиссий FXU и ZAP

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF

Доходность на риск

FXU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.10

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.74

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.99

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.89

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAP равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.74

-1.30

Корреляция

Корреляция между FXU и ZAP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и ZAP

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ZAP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и ZAP

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ZAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-12.38%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.59%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.87%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.67%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ZAP

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.77%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.07%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.54%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.54%

+1.75%