PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXU с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.14%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FXU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.14% против 24.44% соответственно.

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FXU and VGT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.40

The correlation between FXU and VGT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и VGT

Секторы
FXU
VGT

Коммунальные услуги

92.4%

-

Промышленность

4.0%
0.3%

Энергетика

3.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
VGT

-

Промышленность

FXU
4.0%
VGT
0.3%

Энергетика

FXU
3.6%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

FXU

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

FXU

-

VGT
0.6%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

VGT

-

Финансовые услуги

FXU

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

FXU

-

VGT
0.0%

Недвижимость

FXU

-

VGT

-

Технологии

FXU

-

VGT
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FXU vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

6.19

-0.22

FXU vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и VGT

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-54.63%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.40%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-27.23%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-35.07%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-35.07%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.06%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.94%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.70%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и VGT

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

8.66%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

19.53%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

23.44%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

25.70%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

24.81%

-6.45%

Сравнение комиссий FXU и VGT

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и VGT

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FXU and VGT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 9.14% for FXU. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.38% for VGT.

FXU is categorized as Utilities Equities, while VGT is Technology Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор