Сравнение FXU с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FXU и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXU и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.68% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и VDC
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
FXU vs. VDC — Ранг доходности на риск
FXU
VDC
Сравнение FXU c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.30 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.54 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.49 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 1.21 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.30 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FXU и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и VDC
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и VDC
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -34.24% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.28% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -16.55% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -25.31% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.87% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.71% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.76% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и VDC
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.84% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.98% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 13.67% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 12.98% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.58% | +3.71% |