PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXU returned 11.71%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FXU и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between FXU and QQQM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between FXU and QQQM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и QQQM

Секторы
FXU
QQQM

Коммунальные услуги

92.4%
1.2%

Промышленность

4.0%
2.6%

Энергетика

3.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
QQQM
1.2%

Промышленность

FXU
4.0%
QQQM
2.6%

Энергетика

FXU
3.6%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

FXU

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

FXU

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

QQQM
6.4%

Финансовые услуги

FXU

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FXU

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

FXU

-

QQQM
0.1%

Технологии

FXU

-

QQQM
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FXU vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.11

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.74

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.02

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.23

-6.06

FXU vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и QQQM

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-35.04%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.96%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-22.70%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-35.04%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-3.33%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.23%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и QQQM

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.45%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.71%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.11%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

22.40%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.22%

-3.88%

Сравнение комиссий FXU и QQQM

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и QQQM

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and QQQM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 11.71% for FXU. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.43% for QQQM.

FXU is categorized as Utilities Equities, while QQQM is Nasdaq-100. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор