PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.27%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FXU и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.17% соответственно.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FXU and NFTY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.21

The correlation between FXU and NFTY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и NFTY

Секторы
FXU
NFTY

Коммунальные услуги

92.0%
4.0%

Промышленность

4.2%
8.3%

Энергетика

3.7%
8.5%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
NFTY
4.0%

Промышленность

FXU
4.2%
NFTY
8.3%

Энергетика

FXU
3.7%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

FXU

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FXU

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

FXU

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

FXU

-

NFTY
9.7%

Недвижимость

FXU

-

NFTY

-

Технологии

FXU

-

NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FXU vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.50

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.66

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.46

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.20

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.50

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FXU и NFTY

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-47.67%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.14%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-21.55%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-21.55%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-47.67%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-16.76%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-9.58%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.16%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и NFTY

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.71% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.58%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.73%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.38%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.71%

-2.39%

Сравнение комиссий FXU и NFTY

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и NFTY

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FXU and NFTY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.71%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.27% vs 8.17% for NFTY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.27% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FXU has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.94% for NFTY.

FXU is categorized as Utilities Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.80% for NFTY.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор