Сравнение FXU с IVEP
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности FXU и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.21%
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXU и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | -6.38% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between FXU and IVEP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. IVEP — Ранг доходности на риск
FXU
IVEP
Сравнение FXU c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.62 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок FXU и IVEP
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -7.34% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -3.31% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.97% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 26.29% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 26.29% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 26.29% | -7.96% |
Сравнение комиссий FXU и IVEP
FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и IVEP
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.20% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and IVEP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for IVEP.
FXU is categorized as Utilities Equities, while IVEP is Industrials Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для FXU и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор