PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXU с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с IVEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности FXU и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и IVEP

2026 (YTD)
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		-0.12%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%

Correlation

The correlation between FXU and IVEP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.02

Сравнение распределения секторов FXU и IVEP

Секторы
FXU
IVEP

Коммунальные услуги

92.4%
22.5%

Промышленность

4.0%
43.6%

Энергетика

3.6%
13.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

10.9%

Технологии

-

7.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
IVEP
22.5%

Промышленность

FXU
4.0%
IVEP
43.6%

Энергетика

FXU
3.6%
IVEP
13.0%

Сырьевые материалы

FXU

-

IVEP
2.4%

Коммуникационные услуги

FXU

-

IVEP

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

IVEP

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

IVEP

-

Финансовые услуги

FXU

-

IVEP

-

Здравоохранение

FXU

-

IVEP

-

Недвижимость

FXU

-

IVEP
10.9%

Технологии

FXU

-

IVEP
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII

Доходность на риск

FXU vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

—

—

FXU vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и IVEP

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-12.17%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-12.17%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.91%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

29.12%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

29.12%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

29.12%

-10.76%

Сравнение комиссий FXU и IVEP

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и IVEP

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and IVEP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for IVEP.

FXU is categorized as Utilities Equities, while IVEP is Industrials Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор