PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXU returned 11.81%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between FXU and FTXL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.22

The correlation between FXU and FTXL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и FTXL

Секторы
FXU
FTXL

Коммунальные услуги

92.0%

-

Промышленность

4.2%
0.5%

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.5%

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
FTXL

-

Промышленность

FXU
4.2%
FTXL
0.5%

Энергетика

FXU
3.7%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FXU

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FXU

-

FTXL

-

Здравоохранение

FXU

-

FTXL

-

Недвижимость

FXU

-

FTXL

-

Технологии

FXU

-

FTXL
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FXU vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
6.00

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
5.56

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.75

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

14.86

-12.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

55.40

-50.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

6.00

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.93

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FXU и FTXL

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-43.87%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.51%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-41.57%

+24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-43.87%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.24%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.55%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

14.14%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

29.04%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

35.94%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

36.03%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

34.25%

-15.93%

Сравнение комиссий FXU и FTXL

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FTXL

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FTXL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 11.81% for FXU. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.13% for FTXL.

FXU is categorized as Utilities Equities, while FTXL is Semiconductors. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор