PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FPWR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds from First Trust. FXU is passively managed, while FPWR is actively managed. Over the past 5 years, FXU returned 12.92%/yr vs 12.31%/yr for FPWR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FXU charges 0.62%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.34%.

FXU

1 день
1.12%
1 месяц
1.47%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.31%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.56%

FPWR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
14.34%
6 месяцев
13.89%
1 год
20.70%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и FPWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		10.72%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%3.94%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.34%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between FXU and FPWR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between FXU and FPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXU и FPWR

Секторы
FXU
FPWR

Коммунальные услуги

92.4%
51.7%

Промышленность

4.0%
6.7%

Энергетика

3.6%
30.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
FPWR
51.7%

Промышленность

FXU
4.0%
FPWR
6.7%

Энергетика

FXU
3.6%
FPWR
30.0%

Сырьевые материалы

FXU

-

FPWR

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

FPWR

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

FPWR

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

FPWR

-

Финансовые услуги

FXU

-

FPWR
1.7%

Здравоохранение

FXU

-

FPWR

-

Недвижимость

FXU

-

FPWR

-

Технологии

FXU

-

FPWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust EIP Power Solutions ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с POWRFPWR с GLIXFPWR с ECLNFPWR с ELFY

Доходность на риск

FXU vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.86

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.14

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

10.41

-4.59

FXU vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPWR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и FPWR

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-32.28%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-5.02%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-14.68%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-19.88%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.77%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.98%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.99%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FPWR

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.52%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.17%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

10.53%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.21%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.36%

+0.99%

Сравнение комиссий FXU и FPWR

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FPWR

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FPWR в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.79%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.11%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FPWR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.75%) compared to FPWR (3.52%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FPWR's -32.28%.

On 5-year performance, FXU leads with 12.92% vs 12.31% for FPWR. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXU has performed better with a 12.92% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FXU has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.79% for FPWR.

Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.96% for FPWR.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор