PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - FXU tracks the StrataQuant Utilities Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FXU returned 13.42% vs 47.53% for ELFY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXU charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности FXU и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и ELFY

2026 (YTD)2025
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%17.24%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between FXU and ELFY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.54

The correlation between FXU and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXU и ELFY

Секторы
FXU
ELFY

Коммунальные услуги

92.0%
33.9%

Промышленность

4.2%
31.3%

Энергетика

3.7%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
ELFY
33.9%

Промышленность

FXU
4.2%
ELFY
31.3%

Энергетика

FXU
3.7%
ELFY
13.1%

Сырьевые материалы

FXU

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

FXU

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

ELFY

-

Финансовые услуги

FXU

-

ELFY

-

Здравоохранение

FXU

-

ELFY

-

Недвижимость

FXU

-

ELFY

-

Технологии

FXU

-

ELFY
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

FXU vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.52

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.33

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

5.70

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

18.16

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.52

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.36

-2.94

Просадки

Сравнение просадок FXU и ELFY

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-8.37%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.37%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-0.67%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.60%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.62%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ELFY

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.65%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.28%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.87%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

18.98%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.99%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.99%

-0.66%

Сравнение комиссий FXU и ELFY

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и ELFY

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and ELFY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to FXU (4.65%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 13.42% for FXU. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.82% for ELFY.

FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор