Сравнение FXU с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
FXU и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXU и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 17.24% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 13.34% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 13.34%.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
ELFY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и ELFY
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
FXU vs. ELFY — Ранг доходности на риск
FXU
ELFY
Сравнение FXU c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.07 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между FXU и ELFY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и ELFY
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ELFY в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.93% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и ELFY
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -8.37% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.86% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -1.64% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.34% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.34% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.34% | -0.05% |